Локирование как управление риском в Форекс - страница 4

Любое движения цены на рынке вызваны дисбалансом между ордерами на продажу и на покупку. Из этого следует, что желание покупателей покупать по рыночной цене является причиной того, что цена идёт вверх, и наоборот, желание продавцов продавать являются причиной того, что цена движется вниз. И все происходит наоборот, если продавец выставляет свой актив (ордер) на закрытие, по сути он его не продает, а выставляет заявку на покупку актива. Это значит, что покупатели своими предложениями могут поднять цену вверх. С точностью до наоборот происходит, если покупатель желает закрыть свою сделку, он проявляет желание продать свой актив, что вызовет падение цены.

Из вышесказанного, следует что на каждого продавца есть покупатель и на каждого покупателя есть продавец. Процесс аукциона начинается, когда покупатель принимает предложение продавца или продавец принимает предложение покупателя.

Логично предположить, что давление продавцов на максимумах свечей или движения больше и давление покупателей на минимумах свечей или движения сильнее.

Если рассматривать более детально, то когда цена доходит до некоего уровня (где продавцы нетерпеливы и начинают продавать), то на этих уровнях образуется временное или длительное сопротивление. Сопротивление – это уровень цен, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на данном ценовом уровне. Другими словами, на данном ценовом уровне возникает очень высокое желание продать (как в виде выставленных лимитных ордеров, которые поглощают спрос так и в виде рыночных ордеров) или покупки, которые до этого агрессивно поднимали оффера (аски) продавцов с более низких уровней цен и были причиной повышения цены.

На максимуме свечи – спрос (покупки) поглощается противоположной стороной и движение вверх останавливается. Другими словами, если рынок находился в тренде, то на данном этапе он переходит во флэт, то есть происходит остановка движения и попытки пробить вершину недавнего аукциона терпят неудачу. Таким образом инициатива от покупателей будет переходить к продавцам, то есть объём исполненных заявок по аску будет меньше объёма исполненных заявок по биду, в результате чего цена не сможет пробить цену уровня остановки.

После того, когда движение в одну сторону успокоится и образуется так называемый флэт (движение цены фактически по одной цене или в узком диапазоне), цена будет выходить из данного диапазона. До выхода цены из диапазона можно будет заметить активность одной из сторон – покупателей или продавцов. Любое инициативное и “агрессивное” поведение продавцов/покупателей ведёт к изменению движения цены или даже началу нового тренда.

Из вышесказанного можно предположить следующее:

лимитные ордера останавливают движение цены

рыночные ордера заставляют рынок двигаться в определённом направлении

Следует сказать, что те, кто видел и знает что такое “стакан” котировок будет более понятно. В “стакане котировок” отображаются только рыночные ордера, лимитные ордера не отображаются.

Рассмотрим движение цены более детально. Допустим, активность покупателя встречается с активностью продавца. По данной цене, происходит накопление высокого объёма. Как только, в какой то момент восприятие справедливой цены поменяется цена сразу начнёт движение вверх или вниз, из-за инициирующей активности продавцов, либо покупателей.