Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации - страница 14

Приведем некоторые функции, которые могут быть использованы при работе над данным разделом.

Приведено название функции, а в скобках название пакета, в котором функция расположена. Для использования функция необходима загрузка пакета, а если его еще нет, то и установка.

Если названия пакета не приведено – это означает, что функция имеется в базовом пакете и не требуется предварительная загрузка пакета.

Разделение

Ресемплирование

Для моделей, предсказывающих числовой результат, используется некоторая мера точности для оценки эффективности модели. Однако есть различные способы измерить точность, каждый с его собственным нюансом. Понять силу и слабость определенной модели, полагаясь исключительно на единственную метрику проблематично. Визуализация подгонки модели, особенно графики остатков, является чрезвычайно важным по отношению к пониманию пригодности модели к цели.

Когда результат – число, наиболее распространенный метод для оценки предсказательных возможностей модели – это среднеквадратичная ошибка (MSE). Эта метрика – функция остатков модели, которые являются наблюдаемыми величинами минус предсказания модели. Среднеквадратичная ошибка (MSE) вычисляется путем возведения остатков в квадрат и их суммирования. RMSE – это квадратный корень из MSE. Значение обычно интерпретируется или как далеко (в среднем) остатки от нуля, или как среднее расстояние между наблюдаемыми величинами и предсказаниями модели.

Другая общая метрика – коэффициент детерминации, обычно обозначаемый как R^>2. Это значение может быть интерпретировано как величина объясненной моделью информации в данных. Таким образом, значение R^>2, равное 0.75, подразумевает, что модель может объяснить три четверти изменения в результате. Есть много формул для вычисления этого показателя, хотя самая простая версия считает коэффициент корреляции между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями с возведением его в квадрат.

Также важно понять, что R^>2 зависит от изменения в результате. Используя интерпретацию, что эта статистика измеряет соотношение дисперсии, объясненной моделью, нужно помнить, что знаменатель этого отношения вычисляется с использованием дисперсии выборки результата. Например, предположим, что у результата набора тестов есть дисперсия 4.2. Если бы RMSE предсказательной модели равнялись 1, то R^>2 составил бы примерно 76%. Если бы у нас был другой набор тестов с точно тем же самым RMSE, но результатами теста было меньше переменной, то результаты выглядели бы хуже. Например, если бы дисперсия набора тестов равнялась 3, то R^>2составил бы 67%.

В некоторых случаях цель модели просто состоит в упорядочении новых наблюдений. В этом случае определятся возможность модели, а не ее предсказательная точность. Для этого определяется