Необходимо отметить, что Соколов оставил себе копии важнейших документов следственного дела и продолжал, по мере возможности, работать над разгадкой гибели Царской семьи и в эмиграции. За два года он сумел допросить многих свидетелей, оказавшихся в эмиграции. В частности, в этот период ему дали свои показания политические лидеры Февральской революции: князь Г.Е. Львов (1861–1925), А.Ф. Керенский (1881–1970), А.И. Гучков (1862–1936), П.Н. Милюков (1859–1943).
Нельзя сказать, что Соколов нашёл всеобъемлющую поддержку в эмигрантских кругах. Русская диаспора во Франции, как и в других странах, была достаточно разношерстной и придерживалась различных, зачастую антагонистичных, политических взглядов. В первое время следователя воспринимали с большим любопытством, но постепенно интерес стал угасать. Отдельные эмигранты относились к его деятельности негативно и даже враждебно.
По-разному реагировали на расследование Н.А. Соколова и те представители Дома Романовых, которым удалось эмигрировать за границу. Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, мать Николая II, не захотела встретиться с Соколовым. Она отказывалась верить в то, что её сын убит со всей своей семьей. На чудесное спасение узников Ипатьевского дома также продолжали надеяться сестры Николая II – Великие княгини Ольга Александровна и Ксения Александровна.
Среди узкого круга лиц, которые были по-настоящему близки и дружны с Соколовым в эмигрантский период его жизни, следует выделить князя Николая Владимировича Орлова (1896–1961), который был женат на племяннице Великого князя Николая Николаевича. Орлов оказывал покровительство Соколову и помог ему издать его книгу об убийстве Царской семьи.
Что сподвигло Н.А. Соколова взяться за написание книги о расследовании убийства Царской семьи? Думается, не последнюю роль в этом сыграл выход других книг на эту тему от людей, тесно связанных с расследованием. В 1920 г. была опубликована книга английского корреспондента Роберта Вильтона, освещавшего в 1919 г. поиски останков Романовых в Ганиной яме, «The Last Days of the Romanovs» («Последние дни Романовых»), а в 1922 г. увидела свет книга генерала М.К. Дитерихса, курировавшего общий ход расследования, под названием «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале». Соколов явно не хотел остаться в стороне, поэтому и предложил вниманию широкой публики свою версию гибели Царской семьи и проведенного им следствия. С другой стороны, выход книги давал возможность Соколову поправить свое финансовое положение.
Впервые книга Соколова была опубликована весной 1924 г. на французском языке. Она вышла в Париже в издательстве «Пайо» под названием: «Enquête judiciaire sur l'assassinat de la Famille Impériale Russe» («Расследование убийства Российской Императорской семьи»). Это было единственное прижизненное издание этой книги. Н.А. Соколов готовил издание на русском языке, но он не успел дожить до выхода своей книги на русском языке, т. к. 23 ноября 1924 г. скоропостижно скончался в г. Сальбри, во Франции.
Первое русское издание его книги увидело свет уже после его смерти – в 1925 г. На русском языке книга Соколова вышла под названием «Убийство Царской семьи». В дальнейшем, именно этот вариант книги многократно переиздавался в России. Вместе с тем, исследователи уже давно обратили внимание, что тексты французского издания 1924 г. и русского издания 1925 г. несколько отличаются друг от друга.
