В день трагедии Елизавета Федоровна навестила в больнице получившего тяжелые ранения кучера великого князя Андрея Рудинкина. Очнувшись, он первом делом спросил о Сергее Александровиче, и врачи не стали волновать больного печальным известием. Великая княгиня нарочно приехала в Яузскую больницу не в трауре, а в светлом платье и во время разговора с больным не проронила ни слезинки. На вопросы о здоровье Сергея Александровича, она тихо сказала: «Он направил меня к вам…»
Но особенно всех поразило, когда через три дня после гибели мужа Елизавета Федоровна посетила в тюрьме его убийцу Каляева, уговаривая его покаяться и подумать о спасении свой души.
«…Элла ездила к убийце Сергея; она долго говорила с несчастным и дала ему образок… Такое мужество, такая высота души прямо невероятны. Она – святая», – записал в дневнике изумленный великий князь Константин Константинович.
В дни прощания с великим князем Сергеем Александровичем по просьбе великой княгини Кремль был открыт для свободного прохода, и народ шел к гробу бывшего генерал-губернатора Москвы непрерывным потоком. На средства Елизаветы Федоровны во всех народных домах и столовых «Попечительства о народной трезвости Москвы» были устроены поминальные обеды для москвичей. По подсчетам устроителей, с 12 февраля по 15 марта, сороковой день кончины великого князя, по благотворительным билетам было выдано сорок пять тысяч бесплатных обедов.
По прошествии сорока дней, Елизавета Федоровна съездила в Ильинское, где они с Сергеем провели столько счастливых дней. В одиночестве бродила великая княгиня по заснеженным дорожкам парка, смотрела с террасы двухэтажного дома на застывшие воды Москвы-реки. Еще недавно они вместе с мужем пили на балконе дома утренний кофе, катались на лодке, играли в теннис, принимали гостей – каждый летний гостевой домик имел свои шутливые названия: «Приют для приятелей», «Пойми меня», «Миловид», «Кинь грусть»… Все эти радости для Елизаветы Федоровны умерли с гибелью Сергея. На будущее лето она решила разместить в Ильинском госпиталь для раненых.
О своем посещении Ильинского Елизавета Федоровна написала Николаю II в двух строках: «Я была в Ильинском, в Усове, на службе в церкви. Все там словно уснуло в снегу».
После гибели мужа Елизавета Федоровна уничтожила все письма Сергея и свои тоже – из их личной переписки случайно уцелели лишь несколько телеграмм и коротких писем.
Родственники настойчиво звали Елизавету Федоровну уехать из России. Свое решение она изложила в письме брату, великому герцогу Эрнесту Людвигу Гессенскому: «…Ничто не сможет заставить меня оставить это место. Но я буду жить или умру здесь. Мне кажется, что я вросла в это место, и я не боюсь. Я вполне спокойна и счастлива, да, счастлива сознавать, что мой дорогой находится в мире близко от Бога и что он не переживает это ужасное время» (письмо от 19 ноября 1905 года). Из этого письма видно, насколько трезво оценивала Елизавета Федоровна то, что происходило в России: «Все идет от худшего к худшему, и не надо строить себе никаких иллюзий, что лучшее время наступит через несколько месяцев. Мы живем во времена революции. Как все обернется – никто не знает, так как правительство такое слабое, или, скорее сказать, кажется, что его не существует…»
Точно не известно, когда именно возникла у Елизаветы Федоровны мысль создать в Москве в память о муже обитель молитвы, труда и милосердия. Но уже в конце 1906 года она распродавала свои драгоценности и великолепные наряды, чтобы купить дом с садом на Большой Ордынке для будущей Марфо-Мариинской обители. Название пришло от имен двух сестер Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом: труженицы Марфы и молитвенницы Марии.
