Воспитанный биржей - страница 19

Честно говоря, на тот момент я не до конца понимал, как из написанного смогу сформировать систему, но, доверившись опыту коллеги, завёл себе такой дневник. Если я хотел совершить сделку, то для начала писал в дневник уровень входа по валютной паре, направление сделки и те факторы, которые позволили мне сделать вывод о росте или падении цены. Но сколько бы я ни искал возможности, ни перебирал инструменты анализа, ничего даже отдалённо напоминающего систему в моих записях не проявлялось.

Я продолжал использовать в качестве основы анализа и поиска точек входа известные мне инструменты, в первую очередь индикатор RSI. Но получалось очень неоднозначно: иногда после сигнала «дивергенции» или «конвергенции» цена разворачивалась и я точно определял направление движения цены, а иногда цена не слушалась сигналов индикатора и двигалась в каком-то своём направлении. Блуждая по сайтам и читая статьи и сообщения на трейдерских форумах, я узнал, что стандартные параметры индикатора должны быть оптимизированы для рынка и актива и что многие трейдеры подбирали показатели для себя. Этот подход мне уже был знаком, и я решил, что в этом кроется проблематика неидеальной работы индикаторов. Нужно было определить подходящие для себя настройки.

Я стал менять параметры индикатора RSI со стандартного числа 14 на другие значения. Чем меньше я брал значение, тем большее индикатор «шумел», то есть формировал гораздо больше сигналов на покупку и продажу. Это и радовало, и огорчало, потому что некоторое время спустя стало очевидно, что подобный «шум» требует какого-то отсева сигналов, часть из которых оказывалась ложной. Несмотря на то что на истории цен подобранные мною параметры работали отлично, в реальном времени, когда я продавал или покупал актив на своём торговом счёте и записывал это в дневник, по итогу цена шла против ожидаемого мной направления. С этим нужно было решительно что-то делать, так как пока что «система» работала лишь на истории.

На курсах в форекс-компании нам, помимо прочего, рассказывали о скользящих средних. Это были довольно бесхитростные индикаторы, чаще всего строящиеся по ценам закрытия и являющиеся неким средним арифметическим или экспоненциальным за определённое количество часов, дней или недель, в зависимости от таймфрейма. От параметра скользящей средней зависело то, насколько сильно он будет сглаживать ценовые изменения. При этом скользящие средние можно было использовать по-разному.

Когда цена вдруг начинала падать и достигала линии индикатора, очень часто она отскакивала обратно от линии скользящей средней. И наоборот, когда цена росла к средней, после её достижения валютная пара могла развернуться и начать снижение. Получалась динамичная линия поддержки и сопротивления, которая хорошо работала на уверенном восходящем или нисходящем тренде, что было хорошо заметно в прошлом. Самой большой сложностью и задачей для трейдера, как говорил нам на курсах преподаватель, являлся подбор оптимальных параметров индикатора: чем меньше значение, тем ближе скользящая была к цене, следовательно, тем чаще ценой могла быть пробита. В то же время большие значения скользящей также не давали гарантий того, что она сработает, но это придавало ей веса. «Параметры должны соответствовать текущему рынку» – такую фразу я регулярно встречал на сайтах, посвящённых трейдингу, вот только при этом никто не спешил рассказать, каким должен быть рынок для выбора параметров индикатора. Так или иначе, я взял для себя довольно средний и популярный параметр, равный 50, и привязал его к своей системе принятия решений, а именно к сигналам индикатора RSI.