Воспитанный биржей - страница 26

Но через пару недель применения подобной связки инструментов я понял, что подход не очень эффективен: количество известных мне моделей, появлявшихся на уровнях, было крайне незначительным. Очевидно, что мои знания в свечном анализе были недостаточны, и для того, чтобы улучшить количество и качество моделей, которые можно было распознать на графике, я начал чтение книги Стива Нисона «Японские свечи», которую рекомендовали почти все поклонники этого типа графиков.

Помимо самих моделей меня интересовал и куда более важный вопрос, а именно пробой уровня. Сколько я ни искал информации, я не мог найти однозначных сведений о том, что является пробоем, а что нет. Очень часто в аналитике или в постах трейдеров я натыкался на формулировку: «Покупаем актив после пробоя ценой уровня». При этом каковы были условия пробоя и как он должен был выглядеть, было неясно. Получалось так, что все, кто торговал с учётом пробоя ценовых уровней или диапазонов, имели какие-то свои собственные взгляды на то, что такое пробой и как отличить истинный и ложный сигнал.

Зачастую всё сводилось к количеству свечей, которые формировались над или под уровнем после того, как цена его преодолевала. При этом было важно, чтобы свечи закреплялись за уровнем именно по ценам закрытия, а не просто прокалывая «тенями». Ещё одним важным моментом была степень уровней: если я находил пивот-уровень на дневном графике валютной пары, то я должен был ждать несколько дней, прежде чем сказать, что уровень пробит. В этой связи пробой этого же дневного уровня на более младших таймфреймах пробоем считать было нельзя. Соотнесение уровней и таймфреймов стало для меня ещё одним важным фактором, на который я раньше отчего-то не обращал внимания.

С учётом того, что было сложно найти единые правила пробоя, я сформировал для себя свой собственный подход, который заключался в следующем: я взял за правило обращать внимание на такой факт пробоя уровня, когда хотя бы две свечи оказывались выше или ниже него. Это давало визуальное ощущение того, что цена, скорее всего, пойдёт после пробоя поддержки или сопротивления дальше и не вернётся к стоп-лоссу. В целом концепция казалась неплохой, и на истории валютных пар я видел, что двух свечей было вполне достаточно, но вот от убытков в сделках эта методика не защищала. Введение подобного фильтра несколько снизило количество возможных сделок, так как ранее я открывал сделку, если цена преодолевала уровень хотя бы в моменте, не дожидаясь, пока произойдёт так называемое закрепление цены за уровнем. Теперь же я торговал пробой уровня, дожидаясь закрепления цены в виде двух свечей над или под ним, но убыточные сделки от этого никуда не делись, их просто стало меньше, как и прибыльных.

При этом было кое-что не устраивающее меня в этой системе. Цена могла сильно вырасти или упасть и пробить уровень, оказавшись значительно над или под ним. Как следствие, до следующего уровня, то есть первой цели в сделке, расстояние оставалось настолько небольшим, что сделка и вовсе не имела смысла. Такое часто случалось на фоне новостных событий, но и без них в то время, когда я тестировал этот подход, цена летала как угорелая, порою не обращая внимания ни на какие преграды.

Осень 2008 года на международном валютном рынке, да и не только на нём, проходила под знаком мирового финансового кризиса. Начавшийся в США как ипотечный кризис, за довольно короткий срок он перекинулся на все страны мира, и любой человек, даже не знакомый с трейдингом и инвестициями, знал про то, что в Америке рушатся банки и страховые компании, падают азиатские рынки, а мировые ЦБ предпринимают судорожные попытки сделать что-то, чтобы помочь экономике. Так, в ноябре 2008 года Федеральная резервная система США запустила QE – антикризисную программу выкупа активов, впервые применённую именно в то время. Суть программы заключалась в том, что ФРС США, по сути, печатала деньги с целью покупки активов для стимулирования роста экономики. Это вкупе со снижением процентных ставок должно было оказать поддержку терпящей бедствие экономике, но способствовало при этом значительному росту волатильности, которая была на тот момент и без того высока.