Кластеры с аномально высокими объемами указывают на действия институтов. Пример: На уровне $50 в кластере видно 10,000 лотов покупок – сигнал накопления.
Определение дисбаланса в реальном времени * Агрессивные покупки: Много «зеленых» кластеров (дельта положительная). * Агрессивные продажи: Много «красных» кластеров (дельта отрицательная).
– Применение: Кластерные графики используются для более детального анализа рыночной активности и поиска точек входа в сделки.
Пример: На уровне 150 в кластере дневной свечи виден крупный объем продаж (2000 контрактов). Если цена приближается к 150, это уровень сопротивления.
Стратегии:
* Торговля на поглощении: Если на уровне сопротивления видны крупные объемы покупок – пробой вероятен.
* Ловушки ликвидности: Кластеры с низкими объемами на ключевых уровнях – зоны для контртрендовых сделок.
1.3. Куммулятивный объем (Delta)
Куммулятивный объем, или Delta, – это разница между объемом покупок и объемом продаж за определенный период времени. Он показывает, какая сторона (покупатели или продавцы) была более активна и доминировала на рынке.
Принцип работы:
Delta рассчитывается как разница между объемом сделок, совершенных по рыночной цене покупки, и объемом сделок, совершенных по рыночной цене продажи. Положительное значение Delta указывает на преобладание давления покупателей, а отрицательное – на преобладание продавцов.
Инструменты для анализа:
* Cumulative Delta: График, суммирующий дельту за время. Рост кривой – усиление покупателей, падение – продавцов.
* Delta Divergence: Расхождение между ценой и дельтой. Например, цена растет, а дельта падает – слабость тренда.
Идентификация зон дисбаланса:
* Выявление агрессивных покупок/продаж: Delta помогает выявить уровни, на которых происходили агрессивные покупки или продажи, что может указывать на зоны дисбаланса.
* Анализ направления тренда: Delta может подтверждать текущее направление тренда или сигнализировать о его возможном развороте.
Как использовать:
* Подтверждение тренда: Рост цены + рост Cumulative Delta = сильный восходящий тренд. Падение цены + падение Cumulative Delta = сильный нисходящий тренд.
* Сигналы разворота: Цена обновляет максимум, а Cumulative Delta снижается – дивергенция, возможен откат.
Delta используется для подтверждения сигналов, полученных от других инструментов анализа объемов, таких как Volume Profile и кластерные графики. Он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения при входе в сделки.
Пример: На форексе пара EUR/USD растет, но Cumulative Delta снижается. Это сигнал, что рост поддерживается малыми объемами – риск коррекции.
Стратегии:
* Трендовая торговля: Вход в направлении тренда при совпадении движения цены и дельты.
* Контртренд: Использование дивергенций для сделок против толпы.
Сравнение методов анализа объемов
* Volume Profile (Что показывает) – распределение объемов по ценам
Таймфрейм – среднесрочный/долгосрочный
Сильные стороны – выявление ключевых уровней
Слабые стороны – апаздывание
* Кластерные графики (Что показывают) – объемы внутри свечи по уровням
Таймфрейм – внутридневной
Сильные стороны – видимость агрессивных ордеров
Слабые стороны – сложность для новичков
* Delta (Что показывает) -баланс покупок/продаж
Таймфрейм – любой
Сильные стороны – определение давления рынка
Слабые стороны – шум на малых таймфреймах
Практические советы
Комбинируйте инструменты:
