Трендовая стратегия
Трендовая стратегия основана на предположении, что цены будут продолжать двигаться в определенном направлении (вверх или вниз) в течение определенного периода времени. Эта стратегия наиболее эффективна в условиях средней или высокой волатильности.
Условия применения:
– Высокая волатильность: В условиях высокой волатильности цены могут демонстрировать значительные движения, что создает возможности для получения прибыли при правильном определении тренда.
– Средняя волатильность: В таких условиях тренды могут быть более устойчивыми, что позволяет трейдерам удерживать позиции дольше.
Преимущества:
– Возможность получения значительной прибыли при правильном определении тренда.
– Меньше ложных сигналов в условиях высокой волатильности.
Риски:
– Высокий риск убытков при неправильном определении тренда.
– Возможность резких разворотов цен.
Диапазонная стратегия
Диапазонная стратегия основана на предположении, что цены будут колебаться в пределах определенного диапазона без четко выраженного тренда. Эта стратегия наиболее эффективна в условиях низкой волатильности.
Условия применения:
– Низкая волатильность: В таких условиях цены движутся в пределах узкого диапазона, что позволяет трейдерам покупать на нижней границе диапазона и продавать на верхней.
Преимущества:
– Меньший риск, так как цены движутся в пределах предсказуемого диапазона.
– Возможность использования стратегий с фиксированной прибылью.
Риски:
– Ограниченная прибыль из-за узкого диапазона колебаний.
– Риск выхода цены за пределы диапазона.
Влияние волатильности на выбор стратегии
– Высокая волатильность: Способствует использованию трендовых стратегий, так как цены могут демонстрировать значительные движения.
– Средняя волатильность: Может быть подходящей для обеих стратегий в зависимости от конкретных условий рынка.
– Низкая волатильность: Способствует использованию диапазонных стратегий, так как цены движутся в пределах узкого диапазона.
Понимание уровня волатильности и его влияния на поведение цен позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящие стратегии и эффективно управлять рисками. Анализ волатильности помогает адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и принимать более правильные решения.
Bollinger Bands – это технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером, который помогает оценивать волатильность рынка и идентифицировать потенциальные точки входа и выхода из сделок.
2.1.1. Формула Джона Боллинджера: стандартное отклонение и SMA
Bollinger Bands состоят из трех линий:
– Средняя линия: Обычно это простая скользящая средняя (SMA) за определенный период (например, 20 дней).
– Верхняя и нижняя линии: Эти линии представляют собой стандартные отклонения от средней линии. Обычно используется два стандартных отклонения.
Формула для расчета Bollinger Bands:
Средняя линия: SMA = ∑(i=1....n)Close(i)/n
Верхняя линия: SMA+(k×Standard Deviation)
Нижняя линия: SMA−(k×Standard Deviation)
Где k – коэффициент, обычно равный 2, а стандартное отклонение рассчитывается по ценам закрытия за выбранный период.
