2.1.2. «Сжатие лент» как сигнал грядущего пробоя (пример: криптовалюты)
«Сжатие лент» происходит, когда верхняя и нижняя линии Bollinger Bands находятся близко друг к другу, что указывает на низкую волатильность. Это состояние часто предшествует резкому движению цены, так как рынок накапливает энергию для пробоя.
Пример с криптовалютами: В высоковолатильном рынке криптовалют сжатие лент может быть особенно значимым сигналом. Трейдеры могут использовать это как возможность для входа в позицию в ожидании значительного движения цены.
2.1.3. Стратегии: торговля от границ канала, паттерн «M-образное дно»
Торговля от границ канала:
– Покупка: Когда цена касается нижней линии Bollinger Bands, это может быть сигналом к покупке, так как цена может вернуться к средней линии.
– Продажа: Когда цена касается верхней линии, это может быть сигналом к продаже.
Паттерн «M-образное дно»:
– Этот паттерн формируется, когда цена дважды касается нижней линии, создавая форму буквы «M». Это может указывать на разворот тренда и быть сигналом к покупке.
2.1.4. Адаптация для акций с низкой ликвидностью
Для акций с низкой ликвидностью, которые могут демонстрировать более резкие и непредсказуемые движения цен, можно адаптировать Bollinger Bands следующим образом:
– Изменение периода SMA: Увеличение периода SMA может помочь сгладить резкие колебания и дать более точные сигналы.
– Изменение коэффициента стандартного отклонения: Увеличение коэффициента ( k ) может помочь учесть более высокую волатильность.
Bollinger Bands являются мощным инструментом для анализа волатильности и принятия торговых решений. Понимание их формулы и стратегий позволяет трейдерам эффективно использовать этот индикатор в различных рыночных условиях.
2.2. ATR (Average True Range)
Average True Range (ATR) – это индикатор волатильности, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который помогает измерить средний истинный диапазон цен за определенный период. ATR не показывает направление тренда, но дает представление о волатильности рынка, что полезно для управления рисками и определения стоп-лоссов и тейк-профитов.
2.2.1. Расчет истинного диапазона: формула Уайлдера
Истинный диапазон (True Range) учитывает гэпы, которые могут возникнуть между ценами закрытия и открытия. Формула для расчета истинного диапазона:
True Range = max[(H – L), H – |C(prev)|, |L – C(prev)|]
Где:
– ( H ) – текущая максимальная цена (High).
– ( L ) – текущая минимальная цена (Low).
– C(prev) – цена закрытия предыдущего периода.
ATR рассчитывается как скользящее среднее истинного диапазона за выбранный период (обычно 14 дней):
ATR = ∑(i=1....n)True Range(i)/n
2.2.2. Определение стоп-лосса и тейк-профита: множители ATR
ATR часто используется для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита, так как он отражает текущую волатильность рынка.
– Стоп-лосс: Уровень стоп-лосса можно установить на определенное количество ATR от текущей цены. Например, если ATR составляет 1.5, а множитель – 2, то стоп-лосс будет установлен на 3 пункта ниже текущей цены.
– Тейк-профит: Аналогично, уровень тейк-профита можно установить на определенное количество ATR выше текущей цены.
Использование ATR для определения этих уровней помогает адаптироваться к изменяющейся волатильности и улучшает управление рисками.
2.2.3. Кейсы: ATR в трейдинге товарными фьючерсами (золото, нефть)
– Торговля золотом:
